GIF画像をJPEG画像で保存

するやり方をご存知の方いらっしゃいませんか？
あるサイトの画像を保存しようとしたらGIF画像で保存できませんでした。
そもそもGIF画像ていうのが何かがわかってないのですが(^_^;

いつもはJPEG画像だと保存できるのですが、何かうまく変換して保存する方法ありませんか？