面接受けてここで働けないと思った場合

3社面接予定があります。
採用して頂けるか判断するのは向こうですが、こちらが先にここでは働きたく無いなとなった場合どうしますか？
「私には勤務難しそうなので、辞退させて頂きます、お時間取って頂いてありがとうございました」と言って良いですか？
その場合履歴書持って帰りたいです。絶対働かない会社なので個人情報置いておきたくない。
履歴書返却要求して大丈夫ですか？