会社の規定に反していないのなら有りだと思う。
有給をどう使ってもいいように、妊婦さんに対する会社の規定に遅番早番も融通が利くとあるのなら寒いと言う理由であれOKだと思う。
とは言っても、周りの人の気持ちまでは融通が利かないので「何あの人」と思われる覚悟は取る側も必要だね。